홍콩 ELS 사태는 홍콩 H지수를 기초자산으로 한 파생상품이 지수 급락으로 원금의 절반가량이 증발하며 대규모 투자자 피해가 발생한 사건이다.
금융당국이 은행권에 사전통보한대로 과징금을 2조원으로 확정할 경우 2021년 금융소비자보호법 제정 이후 은행권엔 첫 조 단위 과징금을 부과하는 것이다. 이 경우 은행들은 과징금의 약 6배에 달하는 RWA(위험가중자산)을 확보해야 한다.
이 경우 자본건전성 핵심 지표인 CET1(보통주자본비율)이 하락하는 등 자본여력이 줄며 생산적 금융도 위축될 것으로 보고 있다. 이에 따라 관련 업계에서는 은행들에 대한 과징금 수위가 낮아질 것으로 보는 분위기다.
과징금 규모는 2026년 1월 2차 제재심의원회(제재심)를 거친 후 같은 해 3~4월 금융위원회 산하 증권선물위원회와 금융위원회 정례회의의 의결을 통해 확정할 예정이다.
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