KimRobo는 투자 목표에 따라 자동으로 자산을 배분해주는 알고리즘 기반의 서비스다. 복잡한 투자 지식 없이도 퇴직연금을 효율적으로 운용할 수 있도록 설계됐다. '한국투자TDF알아서ETF포커스펀드', '한국투자MySuper알아서펀드' 등 퇴직연금 공모펀드시장에서 안정적인 추세를 이어가는 글로벌 자산배분펀드의 운용 프로세스를 알고리즘화한 게 특징.
이번에 선보인 KimRobo는 ▲물가이기기_MS_TAA_P ▲목표수익률_GG_TAA_P ▲주식비중고정_GG_TAA_P ▲목표변동성_GG_TAA_P 등 총 4종 알고리즘이며, 각 알고리즘은 투자자의 성향과 투자 목표에 맞춰 포트폴리오를 구성한다.
지난 18일 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에 따르면 제22차 테스트베드 공시시작일 2023년 12월11일 기준 퇴직연금 일임서비스가 가능한 전체 163개 알고리즘 중 '물가이기기_MS_TAA_P' 알고리즘이 샤프지수에서 안정추구형 1위(1.89)를 차지했다. 샤프지수는 대표적인 위험조정수익률 지표다. KimRobo의 알고리즘은 위험중립형과 적극투자형에서도 양호한 성과를 기록하고 있다.
알고리즘명에 투자목표를 포함해 투자자의 이해를 도왔다. 예를 들어 '물가이기기' 알고리즘은 물가상승률 대비 5% 수준으로 초과수익률을 달성하는 것이 목표다.
KimRobo는 한국투자신탁운용이 매년 발표하는 장기자본시장전망(LTCMA)을 기반으로 포트폴리오를 최적화했다. LTCMA는 원화 투자자에게 최적화된 자산군별 수익률·변동성, 자산군 간 상관관계 데이터를 제공하며, 이를 바탕으로 KimRobo는 국내 주식 대비 해외주식 환 노출 투자 유리, 해외 국고채 대비 국고채권 우위 등 정형화된 사실(Stylized Facts)을 적용해 운용 효율성을 높인 것이 특징이다.
해당 서비스는 한국투자증권 개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 통해 24시간 이용할 수 있으며, 한국투자증권에 IRP 계좌가 없을 경우, 비대면으로 IRP 계좌를 개설 후 이용할 수 있다.
KimRobo 설계 및 개발을 총괄한 강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부 상무는 "KimRobo를 통해 일반 퇴직연금 투자자도 전문투자자 수준의 장기 수익률을 기대할 수 있게 됐다"며 "누구나 쉽고 편리하게 퇴직연금을 운용할 수 있도록 지속해서 서비스 정교화에 힘쓸 것"이라고 말했다.
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