[금융안정보고서]시장금리 3.0%포인트 오르면 은행 건전성 '적신호'

국내 시장금리 300bp 상승 시 BIS비율 변동 요인/자료=한국은행

국내은행이 시장금리 상승으로 부실대출이 늘고 건전성이 하락할 것이란 조사 결과가 나왔다. 가계, 기업 등의 대출이 부실되고 금융시장 변동성이 커져 은행의 자본적정성이 다소 악화될 수 있다는 진단이다.
22일 한국은행이 국회에 제출한 '2017년 6월 금융안정보고서'에 따르면 내년까지 시장금리가 3.0%포인트 상승하면 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율이 15.1%에서 13.7%로 떨어진다.

한은은 시장금리 상승이 국내은행의 복원력에 미치는 영향을 점검하기 위해 시스템 리스크 평가모형을 활용해 17개 국내 은행(시중은행 6개, 지방은행 6개, 특수은행 5개)을 대상으로 스트레스 테스트를 실시했다.


금리 3.0%포인트가 상승할 경우 은행은 이자이익이 늘면서 BIS비율도 0.4%포인트 상승 효과가 발생한다. 다만 기업 및 대출 부실에 따른 대손충당금 적립 등의 대출손실이 마이너스 0.7%포인트, 유가증권평가손실 등 시장손실이 마이너스 0.6%포인트 작용할 것이란 분석이다.

한은 측은 "시장금리 충격은 주로 대출금리 상승을 통해 가계와 기업의 채무상환 부담을 가중시킬 것으로 보인다"며 "신용스프레드 확대, 주가 하락 등 금융시장 변동성이 커지면서 시장손실이 발생하고 은행 간 2차 손실도 초래할 가능성이 있다"고 설명했다.

금리가 2.0%포인트 상승할 경우에는 기준보다 BIS 비율이 기준보다 0.7%포인트 낮아진 14.4%로 조정될 전망이다. 1.0%포인트 상승 시에는 BIS는 0.2%포인트 하락한 14.9% 수준으로 관측됐다.

한은 관계자는 "시장금리 충격에 BIS비율이 하락할 수 있으나 국내은행의 BIS비율이 바젤III 규제기준(2018년·9.875%)은 크게 상회하는 만큼 복원력은 양호하다"고 밝혔다.