금융감독원이 10일 발표한 '2024년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 2경6461조원으로 전년(2경4704조원) 대비 1758조원(7.1%) 증가했다.
이는 지난해 대외무역 규모 증가와 환율 및 금리 변동성 확대에 따른 헤지 수요 증가로 통화선도와 이자율스왑 거래가 늘어난 데 따른 것이다.
상품별로는 통화선도 거래금액이 1021조원(6.0%) 증가하고 이자율스왑 거래금액이 550조원(9.4%) 늘었다. 통화선도 거래는 지난해 우리나라 연간 수출 실적이 6838억 달러로 역대 최대를 기록하고 무역수지가 518억 달러로 2018년 이후 최대 흑자를 기록한 데다 환율 변동성이 확대되면서 외화 관련 헤지 수요가 증가했다.
이자율스왑 거래는 2022년 기준금리 인상 이후 고금리 기조에서 2024년 중 금리 인하 가능성 확대에 따른 헤지 거래가 늘었다.
거래잔액은 1경4348조원으로 전년말(1경3291조원) 대비 1057조원(8.0%) 증가했다. 상품별로는 이자율 관련 거래가 8837조원(61.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 금융권역별로는 은행이 1경1014조원(76.8%)으로 가장 많았다.
기초자산별 거래규모를 보면 통화 관련 거래가 1경9328조원(73.0%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 이자율 관련 6558조원(24.8%), 주식 관련 469조원(1.8%), 신용 관련 36조원(0.1%) 순이었다.
금융권역별로는 은행이 2경 355조원(76.9%)으로 가장 높은 비중을 차지했고, 증권 4473조원(16.9%), 신탁 1196조원(4.5%) 순이었다.
거래상대방별로는 외국 금융회사가 44.4%로 가장 많았고, 외은지점 21.3%, 국내은행 14.2% 순이었다. 이는 거래규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융회사와 외은지점을 통해 많이 발생하기 때문이다.
장외파생상품 중개·주선 거래규모는 480조원으로 전년(350조원) 대비 129조8000억원(37.1%) 증가했다. 이는 외국계 증권사·은행 국내 지점의 해외 본점과 국내 금융회사 간 중개·주선 실적이 크게 늘어난 데 기인한다.
이에 대해 금융감독원은 "작년 장외파생상품 거래 증가는 대외 경제 환경 변화에 따른 헤지 수요 증가에 기인한 것"이라며 "앞으로도 시장 동향을 면밀히 모니터링해 나가겠다"고 말했다.
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