'기후변화 리스크' 커지는 보험사… "'그린 스완' 대비해야"

기후변화로 인한 자연재해가 늘어날수록 보험사의 리스크가 커진다는 제언이 나왔다. 보험사는 기후변화로 인한 경제·금융안전성을 위협하는 '그린 스완(Green Swan)' 충격에 선제 대응해야 한다는 주장이다.

보험사들이 기후변화로 인한 경제·금융안전성을 위협하는 '그린 스완(Green Swan)' 충격에 선제적으로 대응해야 한다는 주장이 제기됐다.

지난 13일 보험연구원은 KIRI리포트에 실린 '그린 스완이 보험회사에 미치는 영향과 과제' 보고서에서 "국내에서도 최근 긴 장마로 인한 피해를 겪으며 그린 스완 충격에 대비하기 위한 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상된다"며 "보험회사는 보험인수 및 투자 등 핵심 경영활동에 기후변화 전략을 통합하는 등의 준비가 필요하다"고 밝혔다.

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"기후변화 커질수록, 보험사 위협"

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'그린 스완'은 생태계 및 기후의 변화로 인한 경제·금융 위기를 뜻하는 용어로, 예측이 어렵고 발생할 경우 막대한 피해를 수반하는 사건인 '블랙 스완'(Black Swan)으로부터 파생된 단어다.

보고서는 기후변화 영향으로 전세계 자연재해의 빈도와 심도 모두 높아지고 있다고 지적했다. 

전세계 기후변화로 인한 자연재해 건수와 경제적 손실 추이./자료=보험연구원

지난해 전 세계 자연재해 발생 건수(820건)는 1980년(249건) 대비 3배 이상 증가했다. 또 자연재해로 인한 경제적 손실은 연간 큰 변동성을 보이지만 증가하는 추세인 것으로 나타났다.

보고서는 "그린 스완 리스크는 블랙 스완 리스크와는 달리 미래 발생 가능성이 높아진다는 사실만으로 예측할 수 있다. 적극적인 대응이 필요한 이유"라고 말했다.

또한 보고서는 "기후변화는 물리적 리스크(Physical Risk), 전환 리스크(Transition Risk), 배상책임 리스크(Liability Risk) 등의 측면에서 보험사 금융안정성에 영향을 미친다"며 "기후변화로 자연재해의 빈도와 심도가 높아짐에 따라 지급보험금 규모가 증가하고, 보험회사가 보유한 자산(부동산 등)이 손상되는 결과를 초래한다"고 설명했다.

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배상책임 리스크도 대비…선제적 대응해야

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기후변화로 인한 피해에 책임이 있는 당사자들이 제3자 배상책임보험을 통해 보험회사에 비용을 전가함으로써 배상책임 리스크도 발생한다. 향후 보험사에 대한 탄소 감축 요구와 기후변화 관련 재무 공시 의무가 강화될 경우 보험회사를 대상으로 한 소송이 발생할 가능성도 있다고 보고서는 지적했다.

보고서는 다가오는 기후변화 및 감독정책 변화의 충격을 최소화하기 위해서는 다양한 리스크 평가 도구를 활용해기후변화 리스크 익스포저에 대한 이해를 향상시키는 등의 선제적 대응이 필요하다고 강조했다.

문혜정 보험연구원 연구원은 "기후 시나리오 분석을 통해 지급보험금과 보험회사 자산 가치에 미치는 영향을 분석하고 기후변화 리스크를 고려해 자산매입 전략을 세우고 재무건전성을 평가해야 한다"며 "보험 및 투자 포트폴리오 탄력성 테스트를 실시해 기후변화에 대한 노출리스크를 파악하고 주요 사업전략에 배치되지 않도록 기후변화의 영향을 고려한 언더라이팅, 자산투자 전략도 재정립해야 한다"고 말했다.